A wavelet-based variance ratio unit root test for a system of equations
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
construction and validation of a computerized adaptive translation test (a receptive based study)
آزمون انطباقی رایانه ای (cat) روشی نوین برای سنجش سطح علمی دانش آموزان می باشد. در حقیقت آزمون های رایانه ای با سرعت بالایی به سمت و سوی جایگزین عملی برای آزمون های کاغذی می روند (کینگزبری، هاوسر، 1993). مقاله حاضر به دنبال آزمون انطباقی رایانه ای برای ترجمه می باشد. بدین منظور دو پرسشنامه مشتمل بر 55 تست ترجمه میان 102 آزمودنی و 10 مدرس زبان انگلیسی پخش گردید. پرسشنامه اول میان 102 دانشجوی س...
On the Long-Run Variance Ratio Test for a Unit Root
This paper investigates the effects of consistent and inconsistent long-run variance estimation on a unit root test based on the generalization of the von Neumann ratio. The results from the Monte Carlo experiments suggest that the tests based on an inconsistent estimator have less size distortion and more stability of size across different autocorrelation speciÞcations as compared to the tests...
متن کاملA Joint Variance Ratio Test based on the Wild Bootstrap
The variance ratio (VR) test has been widely used as a means of testing for the martingale hypothesis in financial time series. The conventional VR tests are asymptotic tests, which can exhibit deficient small sample properties. In this paper, a joint VR test based on the wild bootstrap is proposed. It is a small sample test which does not rely on asymptotic approximations. An extensive Monte C...
متن کاملA Simes-type Panel Unit Root Test
This paper proposes a new panel unit root test based on Simes’ [Biometrika 1986, “An Improved Bonferroni Procedure for Multiple Tests of Significance”] classical intersection test. The test is robust to general patterns of cross-sectional dependence and yet straightforward to implement, only requiring p-values of time series unit root tests of the series in the panel, and no resampling. Monte C...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics
سال: 2019
ISSN: 1558-3708,1081-1826
DOI: 10.1515/snde-2018-0005